RİSK GÖSTERGELERİNİN SENDİKASYON KREDİLERİNE ETKİLERİ: ASİMETRİ VE FREKANS BOYUTUNDA ANALİZ

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorKamışlı, Melik
dc.date.accessioned2025-05-20T18:36:58Z
dc.date.issued2020
dc.departmentBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
dc.description.abstractÇalışmada Türk bankacılık sektörü tarafından alınan sendikasyon kredileri ile küresel ve yerel riskgöstergeleri arasındaki ilişkilerinin asimetri ve frekans boyutunda belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçdoğrultusunda 2018 Kasım -2019 Temmuz tarihleri arasında Türk bankacılık sektörü tarafından alınan toplamsendikasyon kredileri ile global ekonomik belirsizlik endeksi, VIX endeksi, Libor, Türkiye 5 yıllık CDS primi,Türkiye jeopolitik risk endeksi ve BIST Bankacılık sektörü endeks oynaklığı arasındaki ilişkiler geleneksel,asimetrik ve asimetrik frekans nedensellik testleri ile analiz edilmiştir. Uygulanan testler sonucunda sendikasyonkredileri ile ele alınan tüm risk göstergeleri arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Sonuçlar, tespit edilenilişkilerin hem farklı frekanslarda hem de farklı asimetrik boyutlarda olduğunu göstermektedir.
dc.identifier.doi10.15295/bmij.v8i1.1364
dc.identifier.endpage195
dc.identifier.issn2148-2586
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage181
dc.identifier.trdizinid376527
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1364
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/376527
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/4944
dc.identifier.volume8
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.institutionauthorKamışlı, Melik
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofBusiness and Management Studies: An International Journal
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_TR_20250518
dc.subjectİşletme Finans
dc.titleRİSK GÖSTERGELERİNİN SENDİKASYON KREDİLERİNE ETKİLERİ: ASİMETRİ VE FREKANS BOYUTUNDA ANALİZ
dc.typeArticle

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar