Türkiye hisse senedi piyasası getiri ve oynaklığındaki uzun dönem bağımlılık için ampirik bir analiz

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorTürkyılmaz, Serpil
dc.contributor.authorBalıbey, Mesut
dc.date.accessioned2025-05-20T18:40:38Z
dc.date.issued2014
dc.departmentBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
dc.description.abstractÇalışma ARFIMA-FIGARCH modelleri yardımıyla Türkiye hisse senedi piyasası getirilerinde ikili uzun hafıza özelliğinin varlığını incelemekte dolayısıyla zayıf formda etkin piyasa hipotezini test etmektedir. Bu amaçla kullanılan veri 2010-2013 dönemi Borsa İstanbul (BIST) için günlük hisse senedi kapanış fiyatlarını içermektedir. Öncelikle ortalama ve oynaklıktaki uzun hafızanın varlığı ayrı olarak incelenmiştir. ARFIMA modeli sonuçları BIST getirileri için ortalamada uzun hafıza özelliği gösterirken, getiri oynaklıklarındaki uzun hafızanın varlığı için FIGARCH modeli de istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar vermiştir. İkinci olarak, ortalama ve oynaklıktaki birlikte uzun hafıza özelliği ARFIMA-FIGARCH modeli ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, ortalamada uzun hafızanın varlığına dair bir bulgu elde edilemezken, oynaklığın öngörülebilir bir yapı gösterdiği Türkiye borsası etkin bir piyasa değildir.
dc.identifier.endpage302
dc.identifier.issn1302-3284
dc.identifier.issn1308-0911
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage281
dc.identifier.trdizinid168685
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/168685
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11552/6151
dc.identifier.volume16
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_TR_20250518
dc.subjectİktisat
dc.titleTürkiye hisse senedi piyasası getiri ve oynaklığındaki uzun dönem bağımlılık için ampirik bir analiz
dc.typeArticle

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar