MEVDUAT FAİZ ORANLARININ ARİMA YÖNTEMİ İLE TAHMİNİ: 2010-2022 DÖNEMİ TÜRKİYE UYGULAMASI

Abstract

Finansal verilerin en dikkate değer özelliklerinden biri zamana bağlı biçimde bir dizi teşkil etmeleridir. Bundan ötürü zaman serilerinin unsurları, söz konusu verilerin ifade ettiği ekonomik ve finansal parametreler hakkındaki bilgiyi de kapsamaktadır. Finans çalışmalarında değişkenlere ilişkin öngörü ya da tahmin hayati bir öneme sahiptir. Finansal değişkenlerin doğru, sağlıklı tahmin edilebilmesi, finansal piyasalardaki paydaşların açısından vazgeçilmez bir durumdur. Tahmin yapmada en sık kullanılan yöntemlerden birisi de ARİMA modelidir. Auto Regressive Integrated Moving Average (Otoregresif entegre hareketli ortalama) (ARIMA) modeli, tek değişkenli zaman serisi verilerini, transfer fonksiyonu verilerini ve ayrıca müdahale verilerini eşit şekilde dağıtan verilerde analiz ve tahminler için kullanılmaktadır. ARIMA yöntemi, ilk olarak Box ve Jenkins (1976) tarafından açıklamıştır, bu nedenle ARIMA modelleri genellikle Box-Jenkins modelleri olarak anılmaktadır. Bu çalışmada 2010-2022 yılı arasındaki dönem itibariyle Türkiye’de 1 yıl vadeli TL mevduat faiz oranları ARİMA yöntemi ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre araştırmada kullanılan Box-Jenkins (ARIMA) modelinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. ARIMA (1,1,1) modelinin hem model uyum düzeyi ve modelin açıklama gücü, hem de tahmin değerleri ile gerçek değerler, modelin tahminde kullanılabilecek en doğru sonuçları veren, sağlam ve güvenilir bir model olduğunu gözlenmiştir.