Türkiye Özel Sermayeli Katılım Bankalarının Finansal Risk Yönetimi: Likidite Riski için İstatistiksel Bir Yaklaşım

Abstract

Geleneksel ya da İslami bankaların karşı karşıya kaldığı birçok risk türünden birisi de likidite riskidir. Bankanın en önemli işlevlerinden biri, uzun vadeli kredi ve avansları finanse etmek için mevduat verenlerden kısa vadeli mevduat toplamaktır. Likidite riski, bir kuruluşun mevduat sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirememe riskidir. Çalışmada, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren üç katılım bankasının çeyrek dönemlik verileri kullanılarak likidite riski oranları gözlemlenmiştir. Söz konusu amaca ulaşabilmek için 2010:I - 2018:IV dönem aralığındaki yıllık verilere çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. 7 adet bağımsız değişkenin kullanıldığı model sonuçlarına göre, bankaların farklı değişkenlerinin likidite riski üzerinde etkili oldukları belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, Türkiye'de faaliyet gösteren üç özel sermayeli katılım bankasının, likidite riskini etkin bir şekilde yönetebilmesi için sermayelerini artırmaları gerekmektedir.

Liquidity risk is one of the many types of risks faced by traditional or Islamic banks. One of the prime functions of the bank is to collect short-term deposits from depositors in order to finance long-term loans and advances. Liquidity risk is the risk where an organization is unable to meet their obligations to depositors. In the study, liquidity risk ratios were observed using the data of the quarterly of three participation banks operating in the banking sector. In order to achieve the said goal, multiple regression analysis was applied to the annual data in the period between 2010: I - 2018: IV. According to the model results in which 7 independent variables are used, it is determined that different variables of banks are effective on liquidity risk. According to the study results, the participation of three private capital participation banks operating in Turkey are required to increase their capital in order to manage liquidity risk effectively.