Türkiye Özel Sermayeli Katılım Bankaları İçin Kredi Riski Yönetiminin VAR Modelleri ile Analizi

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’de faaliyette bulunan üç özel sermayeli katılım bankası olan Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası’nın 2010:I-2019:IV üçer aylık verileri kullanılarak kredi riski oranı ile diğer bağımsız değişkenler arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmektedir. Çalışmada ilk olarak banka sektöründeki kredi riskine değinilmiş ardından kapsamlı bir literatür taraması sunulmuştur. İzleyen bölümde üç katılım bankasından elde edilen veriler analiz edilmiş ve bulgulara yer verilmiştir. Bankaların kredi riski oranlarını etkileyen değişkenler makalede yer alan literatür yardımıyla tespit edilmiştir. Bu kapsamda analizde üç katılım bankası için aynı bağımlı ve bağımsız değişkenler kullanılmıştır. Çalışmada; kredi riski oranı ile diğer (bankaya ait ve makroekonomik) bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenerek, Türk katılım bankacılığı sektöründe kredi riskinin ne kadar etkin olduğu ve bu riskin ne kadar etkin yönetilebileceği konusunda bir yol gösterici niteliği taşıması beklenmektedir.